Estrategia Income Trading con Opciones Nasdaq 100 Vencimiento Mayo 2014 +1.5% de Rentabilidad en 39…

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

A continuación analizaremos la Estrategia Income de Tipo Mensual con Opciones sobre Nasdaq 100 llevada a cabo entre finales de Marzo y primeros días de Mayo 2014. Esta operación ha sido monitoreada y analizada en profundidad en los Salones Virtuales de OptionElements.es . Partimos siempre de una cuenta con 100.000 Dólares de capital inicial y unos parámetros de garantías en nuestro de referencia – Interactive Brokers – tipo Margin Portfolio. Fue operada con opciones mensuales de Vencimiento Mayo 2014.

Realmente ha sido una operación bastante difícil debido a los enormes vaivenes a los que nos ha sometido el mercado. El hecho de haber escalonado nuestras entradas, haber elegido los momentos correctos para llevarlas a cabo y una correcta gestión de los ajustes realizados ha hecho finalmente posible que una vez más hayamos terminado con modestos pero dignos beneficios en un vencimiento que perfectamente hubiera podido terminar en pérdidas.

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Cantos de Sirena en Income Trading, un Apunte sobre la Disciplina en tu Trading (Publicado…

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

En la obra “La Odisea” de Homero se relatan las aventuras del héroe Ulises. En uno de sus largos viajes, ya de regreso a Itaca tras la Guerra de Troya, sabe que ha de pasar muy cerca de la peligrosa Isla de las Sirenas. Estos seres aparecen insinuantes con su cánticos y promesas consiguiendo volver literalmente loca a las tripulaciones de los barcos. Una vez las tienen a su merced hacen que dirijan sus naves contra peligrosos arrecifes donde perecerán la mayoría de ellos, siendo los supervivientes asesinados sin piedad alguna.
Consciente del peligro que estos angelicales y a la vez endemoniados seres suponen, Ulises elabora una estratagema para mantener a salvo a su tripulación y a sí mismo a la vez que sacia su curiosidad y conoce más de cerca a estas criaturas.
Sencillamente se hizo atar al mástil de su barco tras lo cual ordenó a su tripulación se tapara los oídos con cera. De esta forma cuando aparecieron los melodiosos y cautivadores cantos sus gritos ordenando que le liberasen no fueron escuchados por ninguno de sus marineros, lo cuales también eran ajenos a tan perturbadoras insinuaciones.

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Serie de Artículos: Ejemplo de Gestión de una Posición con Opciones Mediante OptionVue 7 –…

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

En la primera parte de esta serie de artículos planteamos la apertura de una posición basada en un Iron Condor sobre Opciones del Nasdaq 100. Utilizamos para ello el software OptionVue 7 con el fin de plantear gráficamente la posición y así ir planificando los posibles escenarios a los que deberemos enfrentarnos.

Sabemos que una de las variables que sabemos más nos afectará durante la vida de la posición será la Volatilidad Implicita. En índices y acciones ésta suele incrementarse en caso de bajadas y reducirse en caso de subidas. Como vimos en el anterior artículo es muy fácil obtener una primera aproximación sobre cómo evolucionaría la posición en caso de que la Volatilidad Implícita se mantuviera constante. No obstante, la Volatilidad nunca será constante, y por tanto esta primera aproximación no nos resultará realmente muy util. Necesitamos acercarnos al verdadero escenario que obtendremos tanto en caso de subidas como de bajadas de nuestro subyacente y por tanto de la Volatilidad Implícita. Nuestro plan de trading y ajustes a realizar dependerán entre otras cosas de este importante aspecto  ¿cómo afrontar esto mediante nuestro software? ¿cómo podemos acercarnos al valor y resultado que arrojarían nuestras posiciones ante oscilaciones de la VI?

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Serie de Artículos: Ejemplo de Gestión de una Posición con Opciones Mediante OptionVue 7 –…

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

Como continuación del anterior artículo publicado “La Importancia del Software en el Trading con Opciones”, vamos a exponer un ejemplo de cómo un software especializado en el trading con opciones como OptionVue 7 es capaz de arrojar luz y perpesctiva a nuestras posiciones. Sin este tipo de software nos sería absolutamente imposible llevar a cabo el trabajo de formación y análisis de posiciones que realizamos en OptionElements.es. Sencillamente, no tendriamos lienzo donde dibujar el esbozo de nuestra posición. Todo sería sin lugar a dudas mucho más teórico, estimado y si se me permite, efímero…

De la misma forma que un contable necesita plasmar en un balance  los pagos a los que tendrá que hacer frente en los proximos días así como los ingresos que irá recibiendo para hacer frente a dichas obligaciones, de la misma que un ciclista necesita planificar los tramos más duros de cada etapa así como los puntos donde recibirá ayuda o avituallamiento, de esa misma forma necesitamos plasmar en imagenes y escenarios aquellos reveses que con bastantes posibilidades nos encontraremos durante la vida de nuestra posición con opciones.

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La Importancia del Software en el Trading con Opciones (Publicado en Rankia)

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

Al ejecutar nuestro primer trade con opciones, casi con toda seguridad nos daremos cuenta de lo importante que es tener el software adecuado para controlar la posición y gestionar nuestro riesgo. Para maximizar los potenciales beneficios de nuestra operativa es imprescindible tener un software con datos actualizados al momento y que ofrezca las herramientas imprescindibles que requiere el éxito de nuestra operativa en general.

Un buen software para el trading con opciones necesita tener todos los datos actualizados en tiempo real de forma muy precisa, ser de fácil manejo e incluir una serie de herramientas que informan y proporcionan los datos necesarios sobre los trades actuales y potenciales ajustes de los mismos. Tendrá un coste pero es dinero muy bien invertido y maximizará nuestros potenciales beneficios del trading. Sencillamente, no hay dinero mejor invertido para estilo de trading.

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Ricardo Sáenz de Heredia.

Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

Una de las muchas tareas que debe afrontar cualquier trader es el Backtesting y optimización de las estrategias que utiliza. Suele partir siempre de una idea básica sobre la cual se realizan grupos de modificaciones o variantes que a su vez generarán diferentes curvas de resultados en el pasado. Obviamente se trata de ir definiendo y/o mejorando aquellas reglas de entrada y salida que mejores resultados nos ofrezcan. Aunque resultados pasados nunca garantizan resultados futuros al menos sabremos dónde radican los puntos fuertes y débiles de nuestra operativa en el pasado más cercano.

En el siguiente artículo publicado en Rankia pueden ver cómo se desarrolla el proceso de backtesting de una interesante Estrategia con Opciones la cual estamos probando en nuestros Salones de Trading:

http://www.rankia.com/blog/option-elements/2270346-trabajando-laboratorio-backtesting-variante-estrategia-semanal-opciones-russell

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