Mes: enero 2015

Desde la última actualización de la posición que hicimos, el futuro está en un nivel bastante más alto. Antes rondaba los 2016 puntos y ahora se encuentra entorna a los 2043. Sin embargo tenemos todavía más beneficios que la semana pasada. ¿Por qué? Porque el aumento en la prima de las opciones que tenemos vendidas

Vamos a analizar un caso real de hace unos días en el cual apreciamos la influencia y los beneficios que puede aportarnos la Volatilidad Implícita sobre una operación con opciones tipo ‘Income Trading’ (una operativa que genera de forma constante beneficios mensuales). Se trata de una posición en el NDX (índice del Nasdaq) parecida a

Análisis de Ricardo Saenz de Heredia sobre su posición actual con opciones sobre SP500. Se trata de una posición muy robusta que ha soportado muy bien los últimos vaivenes del.mercado y generado un interesante beneficio hasta la fecha. En este tipo de operaciones podemos apreciar con bastante claridad los efectos positivos de theta a lo

Liquidamos las últimas opciones que nos quedaban con vencimiento Enero y aperturamos una nueva posición con opciones con vencimiento Febrero de 2.015. La verdad es que ha resultado una operación donde tal y como planeábamos al principio hemos conseguido sacar partido de los ingresos derivados de theta y la lateralización del mercado.  Les adjuntamos un

A pesar de las últimas bajadas en el mercado americano y subida en volatilidad, nuestra posición sigue su curso y va muy bien.    No hemos tenido que hacer ningún retoque a la estrategia y ahora mismo tenemos unas ganancias de aprox. $440 (un +11% sobre las garantías que nos exige nuestro bróker para mantener