La Estrategia “Secreta” que aplica Warren Buffet con Opciones

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

La siguiente estrategia la utiliza Warren Buffet a menudo para comprar acciones de empresas más baratas que sus actuales niveles. También veremos algún caso en concreto de cómo realiza esta operativa.

Esta estrategia es empleada con frecuencia entre grandes inversores como Buffet , bancos y gestoras, la realizan de forma muy discreta dado que no les conviene que los pequeños retailers utilicen esta misma forma de operar. Sin embargo, es una estrategia que vemos de vez en cuando en OptionElements ya que puede proporcionar unas enormes ventajas de cara al trader.
BUFFETT CREDIT

Análisis de Nuestra Posición Actual con Opciones sobre Sp500 – Publicado en Estrategias de Inversión-

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

Seguimos ganando dinero con la posición. El mercado se mueve, y se mueve bastante, pero no lo suficiente para poner en riesgo la buena marcha y equilibrio de nuestra operativa. Abajo vemos el gráfico diario del futuro del SP 500 y podemos apreciar el gran tamaño de las barras diarias del subyacente (mucho movimiento intradía). Pero también observamos la gran zona de beneficios (la zona verde) que tenemos dentro de la posición, capaz de aguantar un elevadísimo grado de movimiento del mercado.

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El Efecto de Gamma en la Operativa con Opciones

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog |

Cuando gestionamos una posición  de estilo Income Trading en la cual tenemos theta a favor, es decir, generamos dinero por el mero paso del tiempo, hemos de estar muy pendientes de mantener la posición lo más neutral posible en lo que se refiere a la dirección del mercado. Al hacer esto minimizamos potenciales pérdidas latentes que fuertes movimientos al alza o a la baja del mercado nos puedan generar a la posición.
 
Ante ello, en Optionelements.es solemos comprobar cómo muchos traders tienden a obsesionarse en exceso con el control de la griega Delta olvidándose peligrosamente de Gamma la cual tiene a menudo al menos la misma importancia o incluso más. A lo largo de este artículo expondremos por qué hemos de vigilar esta griega muy de cerca y en especial cuando resten menos de dos semanas para el vencimiento de nuestras opciones. Este matiz por si mismo puede llegar  a convertir una plácida y rentable posición con opciones en perdedora simplemente con un fuerte movimiento del mercado.  Es peligroso bajar la guardia ante este aspecto…
Cuando operamos con opciones, parte de la gestión de riesgo que realizamos es a través de lo que se llaman las griegas. Son diferentes parámetros de la posición que podemos ajustar en función a lo que va sucediendo en el mercado. Son Delta, Gamma, Theta, Vega. Gamma, quizás, es la griega menos conocida y más difícil de entender. Y una forma de explicar cómo funciona es a través del siguiente ejemplo:

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