Estrategia de inversión financiera: Power Strategy

Por Ricardo Saenz de Heredia | Blog | 3 Comments

Hoy os vamos a introducir una de las estrategias de inversión financiera para hacer Trading de Opciones, más rentables y a la vez la más sencilla que tenemos en Option Elements: Power Strategy.

Antes de comentaros cómo es la estructura de la estrategia, vamos a explicar las principales características de ésta y bajo qué condiciones de mercado tiene mejores resultados.

Características principales de la estrategia de inversión financiera Power Strategy

En principio se trata de una estrategia alcista por su configuración pero que también nos puede dar resultados positivos en el caso de que el movimiento del mercado financiero sea lateral e incluso algo bajista.

La única opción de que esta estrategia te dé resultados negativos es que desde la apertura de la posición a su cierre (aprox. 25 días), fecha de vencimiento de la operación, el activo esté en su punto más bajo, es decir, se tienen que dar dos condiciones que tienen que coincidir: a) que el activo haya descendido considerablemente, y además, b) tiene que ser en un momento determinado (fecha de vencimiento).

Nosotros llevamos operando esta estrategia de inversión financiera en real en nuestros salones online de Option Elements desde Septiembre del 2015 y el benchmarking que hemos fijado para este tipo de operativa es el de una posición B&H en un ETF del SP500.

Resultados de la estrategia de inversión financiera

A continuación os iremos desgranando los resultados de esta operativa y su comparativa, en donde podréis comprobar que ésta es una de las estrategias más conservadoras y rentables que se pueden hacer en el mercado

Tabla 1

Estrategia Power Strategy - OptionElements - Trading de Opciones

Como podéis observa en la tabla 1 en esta estrategia solo se hace 1 operación por mes y no realizamos ajustes, con lo cual desde el punto de vista de complejidad es de las más sencillas que tenemos, otra conclusión que se puede sacar es que desde el punto de vista psicológico para el trader es muy potente, ya que la mayoría de operativas son positivas siendo el número de operaciones negativas relativamente bajo.

Tabla 2 (posición con un capital de 9.000 €)

Estrategia Power Strategy - OptionElements - Trading de Opciones

Analizando los resultados obtenidos desde 2015 al 2019 podemos llegar a las siguientes conclusiones:

  1. En mercados alcistas somos mucho más rentables que el mantener una estrategia de B&H en el SP500
  2. Para los mercados laterales, en nuestra estrategia, también suelen dar resultados positivos debido a que las primas que recibimos por los spread vendidos nos permiten tener ganancias aun acabando el activo por debajo del precio iniciado
  3. Es en los mercados bajistas donde podemos tener las perdidas, pero siempre y cuando que coincidan las caídas de los precios con la fecha de vencimiento de las opciones, es decir que si desde que abrimos la operación el precio empieza a caer con fuerza y luego a fecha de vencimiento se recupera podemos reducir considerablemente las perdidas latentes o incluso acabar en beneficios

Estrategia Power Strategy - OptionElements - Trading de Opciones

Como podéis observar en el gráfico lo que hacemos de manera habitual una vez al mes:

La estructura de la posición es la venta de 3 put spreads a unas 2 desviaciones standarts con un plazo de vencimiento de aprox. 35 días, antes de la apertura de una nueva posición cerramos la operativa que el mes anterior se abrió.

Las pérdidas son limitadas (el máximo serían las garantías que nos exigen) y los beneficios equivaldrían a la prima recibida.

En resumen

Debido a las circunstancias del mercado financiero que nos esperan para los próximos años, nosotros esperamos un mercado lateral alcista con volatilidades altas, dicho lo cual en el trading con opciones os podemos avanzar que ésta es de las estrategias que prevemos que pueda tener mejores resultados y desde el punto de vista operativo es de las más sencillas que existen ya que se trata de hacer una operación al mes.

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Luis Enrique

9 meses ago

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Hola Ricardo. Siendo una estrategia sistemática como podría ser la putwrite o short strangle , mes a mes, 1.-cuando iniciais la estrategia, siempre el día 1 y si es festivo el día 2? o esperais algún repunte de volatilidad? 2.- Al ser aprox. 35 DTE y estrategia mensual debeis recomprar la put vendida y la put comprada la dejais a vencimiento? 3.- Puedes explicar porqué en 2018 teneis un año tan malo con sólo dos operaciones negativas si teneis el riesgo acotado? Saludos Luis pd. Sería posible añadieras a la web la posibilidad de avisar cuando respondas a las preguntas?

Ricardo Saenz de Heredia

9 meses ago

Hola Luis. La estrategia se inicia siempre el jueves antes del tercer Viernes del mes. Si es festivo entonces el día anterior. El spread se recompra siempre antes de iniciar la estrategia del nuevo mes. El 'Rollover'. El riesgo está controlado pero eso no quiere decir que vas a ganar todos los años. Cualquier sistema o estilo de trading puede tener un mal año. Y lo que comentas sobre los avisos de respuestas en la web lo vamos a implementar en breve. Muchas gracias por tus comentarios. Un saludo. Ricardo

Estrategia de inversión financiera: Power Strategy. Por optionelements.com | Serenity Markets

10 meses ago

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