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Operativa con Estrategias Sencillas de Opciones

La operativa con opciones es la más versátil y flexible de todos los instrumentos financieros al alcance del trader. Y las estrategias pueden ser sencillas, complejas o muy complejas. También pueden aportar simplemente ‘coberturas’. El trading con opciones también puede aportar operativas que parten de un porcentaje de acierto muy por encima del simple 50%, hasta 70%, 80% y más…. La clave es saber  lo que se hace y esto se consigue  a través del aprendizaje y la experiencia.

A continuación vamos a ver 2 estrategias sencillas donde en vez de comprar opciones las vendemos. La venta de una put y la venta de una call.

La venta de una put

La venta de una put implica justo lo contrario que la compra de una put. En este caso nuestra previsión es que el valor suba mucho o sólo un poco, se quede plano o inclusive que baje un poco. Lo que queremos es que, al ir pasando el tiempo, la put termine  el día de su vencimiento sin ningún valor y así nos quedemos con toda la prima que embolsamos por su venta.

En este ejemplo tenemos un valor cotizando a $50 y vendemos una put Strike 50 por $5. Embolsamos los $5 ($500 teniendo en cuenta el multiplicador 100, equivale a 100 acciones del valor). Vemos en el gráfico que a vencimiento ganamos:

  • Si el valor termina en $50 o por encima de $50. Nos quedamos con la prima íntegra de la venta de la put ($500)
  • Si el valor termina entre $45-$50. Nos quedamos con una parte de la prima de la venta de la put

Tendríamos pérdidas si el valor termina por debajo de $45. Las pérdidas serían iguales que las que tendríamos si estuviéramos comprados de unas 100 acciones, cuanto más cae el valor mayores son.

Estrategia venta de una put

Con la venta de una put apostamos por un incremento en el valor moderado, y aunque no acertamos con esta dirección, también podemos ganar si se queda plano o cae un poco.

La venta de una call

Con la venta de una call apostamos por justo lo contrario que la compra de una call. En este caso nuestra previsión es que el valor baje mucho o sólo un poco, se quede plano o inclusive que suba un poco. Lo que queremos es que, al ir pasando el tiempo, la call termine el día de su vencimiento fuera del dinero, sin ningún valor y así nos quedemos con toda la prima que embolsamos por su venta.

En este ejemplo tenemos un valor cotizando a $50 y vendemos una call Strike 50 por $5. Embolsamos los $5 ($500 teniendo en cuenta el multiplicador 100, equivale a 100 acciones del valor). Vemos en el gráfico abajo que a vencimiento ganamos:

  • Si el valor termina en $50 o por debajo de $50. Nos quedamos con la prima íntegra de la venta de la call ($500)
  • Si el valor termina entre $55-$50. Nos quedamos con una parte de la prima de la venta de la call

Tendríamos pérdidas si el valor termina por encima de $55. Las pérdidas serían iguales que las que tendríamos si estuviéramos vendidos de unas 100 acciones, cuanto más sube el valor mayores son.

Estrategia venta de una call

Con la venta de una call lo que estamos previendo es una caída en el valor moderada, y aunque no acertemos con esta dirección, también podemos ganar si éste se queda plano o inclusive suba un poco.

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Estrategias Sencillas de Opciones (I)

Con las opciones podemos tanto realizar estrategias muy sencillas (‘vanilla’) de una sola pata como operar con estrategias complejas (exóticas) con múltiples patas. Sencilla o compleja, todas se basan en la compra o venta de calls y puts. Abajo vamos a ver 2 estrategias sencillas para empezar a operar con opciones. Y ellas son la compra de una call y la compra de una put.

La compra de una call

Compramos una call (largos de una call) cuando pensamos que el subyacente va a subir por encima del strike para el vencimiento de la opción. En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la call 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor sube y a vencimiento está por encima del breakeven de $57 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía arriba, cuanto más sube más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor sube de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la call antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una call

Si a vencimiento el valor no sube por encima del breakeven de $57 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la call antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía abajo están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía arriba son ilimitadas.

La compra de una put

Compramos una put cuando pensamos que un valor va a caer en precio. La compra de puts puede ser muy rentable ya que las caídas en valores suelen suceder de forma muy rápida y con mucha envergadura. También sube la volatilidad y esto a la vez encarece mucho más los precios de las puts.

En el siguiente ejemplo el valor RRGB cotiza a $50 y compramos la put 50 a 6 meses de vencimiento por $7 ($700). Si el valor baja y a vencimiento está por debajo del breakeven de $43 tendremos beneficios.

Los beneficios son ilimitados hacía cero, cuanto más baja más ganamos. La cantidad de beneficios que tendremos los vemos en la fila de ganancias y pérdidas abajo del todo en el reglón azul. Si el valor baja de forma relativamente rápida durante los 6 meses siempre podríamos deshacernos de la put antes de vencimiento con menores beneficios.

Estrategia compra de una put

Si a vencimiento el valor no baja por debajo del breakeven de $43 tendremos pérdidas que están dentro del reglón rojo abajo del todo en pérdidas y ganancias. No obstante, si durante los 6 meses vemos que el valor no cumple las expectativas de subidas siempre podríamos vender la put antes para tener menos pérdidas….

Las pérdidas hacía arriba están limitadas y como hemos comentado antes las ganancias hacía abajo son ilimitadas.

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Términos y Lenguaje de Opciones (I)

Definiciones de un contrato de opciones

Existen 4 aspectos claves de una opción.

Tipo de opción que podemos comprar o vender:

 CALL. Proporciona el derecho de comprar un valor a un precio determinado dentro de un periodo específico de tiempo.

       PUT. Proporciona el derecho de vender un valor a un precio determinado dentro de un periodo específico de tiempo.

Fecha de vencimiento. El día que ‘caduca’ la opción. Cada opción tiene una duración determinada, pueden ser días, semanas, meses o años.

Precio de strike es el precio al que podemos comprar o vender las acciones del valor si queremos ejercer nuestro derecho de compra o venta.

Prima. El precio que pagamos o cobramos por la compra o venta de una opción. La prima tiene 2 componentes:

  • Valor intrínseco. El valor de la opción que corresponde al nivel actual del subyacente y el precio strike.
  • Valor temporal o extrínseco. El valor de la opción que corresponde a la cantidad de tiempo que le que queda a la opción hasta su vencimiento. Cuanto más tiempo queda al vencimiento de la opción más valor tiene. Conforme menos tiempo queda menos valor tiene. Este valor extrínseco se llama theta.

Explicación de las cotizaciones de opciones

Los datos de las cotizaciones de opciones es más complejo que los de un simple valor. A continuación vemos una típica tabla de opciones cotizadas.

Típica tabla de opciones cotizadas:

 

En la tabla vemos:

  • Los diferentes vencimientos de la cadena de opciones
  • El valor extrínseco de cada opción
  • El volumen diario de contratos cruzados
  • Los actuales compra y venta para cada opción
  • Último precio cruzado (no necesariamente el mid de ese momento)
  • Cambio real del último precio cruzado con respecto al precio de cierre del día anterior
  • Precio (‘mid’) medio entre la actual compra y venta
  • Cambio porcentual del último precio cruzado con respecto al precio de cierre del día anterior
  • La delta individual de cada opción (% de probabilidad de terminar dentro del dinero. Positiva siempre para las calls y negativa siempre para las puts.
  • La volatilidad implícita individual de cada opción. La futura volatilidad que se espera el mercado para esa opción.

 

 

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